angoの投資日記

技術向上の歩み

資金管理

今まで結構いい加減であった資金の管理などについて、とりあえず以下の通りと決めてみました。

なお、試験的な運用を踏まえ、今後逐次改善していく予定です。

例えば証拠金が5,000あったとして、

① 建玉限度は6,000

  (5,000×レバレッジの120%)

  売り仕掛けのみ、あるいは買い仕掛けのみで5,000を超えない建玉にします。

② ①のうち重点取引銘柄の限度を3,000

  ちなみに現在の重点取引銘柄は、以下の3銘柄です。

 ・1357 日経平均ダブルインバース

 ・1570 日経平均レバレッジ

 ・6794 フォスター電機

  今は1570と6794の2銘柄で仕掛けていますので、それぞれ1,500ずつの建玉限度です。

メリマンの反転ポイントを上昇の反転ポイントと解釈してしまいましたが・・・

いずれにせよ値動きに細心の注意の上、もし4日の目先安値を下回れば損切りの予定です。

 

昨年の名村造船では一番おいしい上げの部分を取れなかった反省から、ツナギを用いて買い玉を粘ってみようと思います。

 

③ ①のうち重点取引銘柄以外の建玉限度を残りの3,000

 ・3,000を10銘柄に分散 

 ・1銘柄あたり300の建玉限度

 ・原則は、50、100、150の不等分割

 ・値嵩株については、100、100、100もしくは150、150の等分割

 

④ 損切規定

  しばらく形式的な損切り規定を定めていませんでしたが、損切りの最低ラインを2パターン定めてみました。

  やはり命綱が有った方が安心かと・・・

  例えば売り仕掛けのケース、

  1つめのパターンが、

  ・「順行への転換(下げ)と判断した起点となる目先の高値を陽線新値で上回った時、つまり順行への転換との判断が誤っていた時」

   例えば下の飯野海運の場合、「12日の895円を陽線新値4本で上回った時」に損切りとなります。  

  ちなみに、上記②の日経レバの場合は、買い仕掛けになりますが、11日の本玉からは、「3日の12,335円を陰線新値9本で下回った時」に損切りとなります。

 2つめが、

 ・「仕掛けの新値+3本を更新した時」

   例えば下のマネックスの場合、「陽線新値11本を更新した時」に損切りとなります。

以上、資金管理についての一考察でした・・・

 

固い話ばかりでもなんですから、最後に私が場帳記載時に聞いている音楽をご紹介します♬

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